局部 Lipschitz 条件下随机延迟微分方程 Euler 逼近的强收敛性
概率论
2013-03-07 v2
摘要
在一般条件下证明了随机延迟微分方程 Euler 逼近的强收敛性。对漂移和扩散系数的假设已放宽，以包含多项式增长条件，且在与延迟对应的自变量上仅需连续性。此外，在单侧和多项式 Lipschitz 条件下获得了收敛速度。最后，通过数值模拟验证了我们的结果。
引用
@article{arxiv.1303.0017,
title = {Strong Convergence of Euler Approximations of Stochastic Differential Equations with Delay under Local Lipschitz Condition},
author = {Chaman Kumar and Sotirios Sabanis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.0017},
year = {2013}
}