基于随机化欧拉格式求解随机时滞微分方程的逼近
数值分析
2023-06-16 v1 数值分析
摘要
我们研究了在Carathéodory型漂移项系数下随机时滞微分方程(SDDEs)解的存在性、唯一性与逼近。此外，我们还假设漂移项与扩散项系数关于空间变量满足Lipschitz连续，而关于时滞变量仅满足Hölder连续。我们给出了用于逼近Carathéodory型SDDEs解的随机化欧拉格式的构造，并研究了其误差上界。最后，我们报告了验证理论发现的数值实验结果。
引用
@article{arxiv.2306.08926,
title = {On approximation of solutions of stochastic delay differential equations via randomized Euler scheme},
author = {Paweł Przybyłowicz and Yue Wu and Xinheng Xie},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.08926},
year = {2023}
}