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具有不规则系数的随机微分方程 Euler-Maruyama 近似的强收敛速率

概率论 2014-04-11 v2 统计理论统计理论

作者: Hoang-Long Ngo , Dai Taguchi

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摘要

我们考虑具有不规则系数的多维随机微分方程的 Euler-Maruyama 近似。我们提供了强收敛速率，其中可能不连续的漂移系数满足单边 Lipschitz 条件，且扩散系数是 H\"older 连续的。

关键词

随机微分方程 Euler-Maruyama 近似强收敛不规则系数单边 Lipschitz 条件 H\"older 连续

引用

@article{arxiv.1311.2725,
  title  = {Strong Rate of Convergence for the Euler-Maruyama Approximation of Stochastic Differential Equations with Irregular Coefficients},
  author = {Hoang-Long Ngo and Dai Taguchi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1311.2725},
  year   = {2014}
}

备注

26 pages