具有粗糙系数随机微分方程Euler-Maruyama格式的收敛速率
概率论
2016-09-21 v1
摘要
本文关注具有粗糙系数的随机微分方程Euler-Maruyama格式的收敛速率。主要贡献在于：(i) 借助非退化Kolmogorov方程的正则性，研究了一类随机微分方程Euler-Maruyama格式的收敛速率，该类方程的漂移项允许是Dini连续且无界的；(ii) 借助退化Kolmogorov方程的正则化性质，讨论了一类退化随机微分方程Euler-Maruyama格式的收敛速率，其中漂移项关于第一个分量是局部阶Hölder-Dini连续的，而关于第二个分量仅是Dini连续的。
引用
@article{arxiv.1609.06080,
title = {Convergence Rate of Euler-Maruyama Scheme for SDEs with Rough Coefficients},
author = {Jianhai Bao and Xing Huang and Chenggui Yuan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.06080},
year = {2016}
}
备注
20 pages