随机微分延迟方程 Euler-Maruyama 格式的收敛速率
概率论
2011-11-18 v1
摘要
本文研究了一类随机微分延迟方程 Euler-Maruyama 格式的收敛速率，其中相应的系数关于延迟变量可能是高度非线性的。特别地，我们揭示了对于布朗运动情形，Euler-Maruyama 格式的收敛速率为 1/2；同时表明对于纯跳情形，最好使用均方收敛，且均方收敛的阶数接近 1/2。
引用
@article{arxiv.1111.4130,
title = {Convergence Rate of EM Scheme for SDDEs},
author = {Jianhai Bao and Chenggui Yuan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1111.4130},
year = {2011}
}
备注
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