中立型随机微分延迟方程EM格式的收敛性
概率论
2016-03-23 v2
摘要
本文关注中立型随机微分延迟方程（SDDEs）的Euler-Maruyama（EM）格式的收敛速度，其中中性项、漂移项和扩散项允许为多项式增长。更确切地说，对于由布朗运动驱动的中立型SDDEs，我们揭示相应EM格式的收敛速度为二分之一；而对于由跳跃过程驱动的中立型SDDEs，我们证明关联EM格式的最佳收敛速度接近二分之一。
引用
@article{arxiv.1511.07703,
title = {Convergence of EM Scheme for Neutral Stochastic Differential Delay Equations},
author = {Yanting Ji and Jianhai Bao and Chenggui Yuan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1511.07703},
year = {2016}
}