由α-稳定加性噪声驱动的密度依赖随机微分方程的Euler-Maruyama格式收敛速度
概率论
2024-06-03 v1
摘要
本文建立了由α∈(1,2)的α-稳定过程驱动的有界漂移密度依赖随机微分方程的弱收敛速度。这些方程的良好性已在\cite{wu2023well}中得到。我们采用基于\cite{hao2023}的技术，推导了Euler-Maruyama格式在全变差下的显式收敛速度。
引用
@article{arxiv.2405.20840,
title = {Convergence rate of the Euler-Maruyama scheme to density dependent SDEs driven by $\alpha$-stable additive noise},
author = {Ke Song and Zimo Hao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.20840},
year = {2024}
}