关于 McKean-Vlasov 具有密度依赖漂移的 SDEs Euler-Maruyama 方法收敛率
数值分析
2025-11-20 v3 数值分析
概率论
摘要
本文我们研究其漂移为密度依赖、扩散为常数的 McKean-Vlasov 随机微分方程 (SDEs) 的弱唯一性。存在性结果源于与其关联 Euler-Maruyama 方法的 Holder 稳定性估计。唯一性则来自其关联 Fokker-Planck 方程的唯一性。我们也获得 Euler-Maruyama 方法在加权 范数下的收敛率。
引用
@article{arxiv.2412.19121,
title = {Convergence rate of Euler-Maruyama scheme for McKean-Vlasov SDEs with density-dependent drift},
author = {Anh-Dung Le},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.19121},
year = {2025}
}