具有 Hölder 连续漂移项与 $\alpha$-稳定噪声的分布依赖 SDE

Xing Huang; Fen-Fen Yang

具有 Hölder 连续漂移项与 $\alpha$-稳定噪声的分布依赖 SDE

概率论 2019-11-19 v2

作者: Xing Huang , Fen-Fen Yang

摘要

本文研究了由 $\alpha$ -稳定过程驱动、具有 Hölder 连续漂移的分布依赖随机微分方程（SDE）的存在唯一性。此外，利用 Zvonkin 型变换，得到了 Euler-Maruyama 方法的收敛速率。结果涵盖了分布独立 SDE 的情形。

关键词

分布依赖 SDE Hölder 连续漂移 $\alpha$-稳定噪声存在唯一性 Zvonkin 变换 Euler-Maruyama 方法收敛速率

引用

@article{arxiv.1910.03299,
  title  = {Distribution Dependent SDEs with H\"{o}lder Continuous Drift and $\alpha$-Stable Noise},
  author = {Xing Huang and Fen-Fen Yang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1910.03299},
  year   = {2019}
}

备注

19 pages

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