关于带 Hölder 漂移的 Euler-Maruyama 格式弱收敛速率的注记
概率论
2022-06-28 v1
摘要
我们考虑由乘性噪声驱动、具有有界且 α-Hölder 连续漂移（α ∈ (0,1)）的随机微分方程（SDEs）。我们表明，在对扩散矩阵的充分条件下（其保证唯一强解的存在），Euler-Maruyama 格式的弱收敛速率几乎为 (1+α)/2。本文构成作者硕士论文的一部分。
引用
@article{arxiv.2206.12830,
title = {A note on the weak rate of convergence for the Euler-Maruyama scheme with H\"older drift},
author = {Teodor Holland},
journal= {arXiv preprint arXiv:2206.12830},
year = {2022}
}