Gyöngy 与 Krylov 收敛定理的量化
概率论
2024-09-25 v2
摘要
我们推导了用于逼近具有乘性噪声的多维 SDE 的 Euler-Maruyama 格式的尖锐强收敛速率，且不对漂移项施加任何正则性条件。在噪声为加性的情形下，我们证明可利用 Sobolev 正则性获得改进的速率：具有阶数 正则性的漂移导致速率 。
引用
@article{arxiv.2101.12185,
title = {Quantifying a convergence theorem of Gy\"ongy and Krylov},
author = {Konstantinos Dareiotis and Máté Gerencsér and Khoa Lê},
journal= {arXiv preprint arXiv:2101.12185},
year = {2024}
}
备注
36 pages, revised version. Section 1.4. added on to some extent degenerate/growing coefficients