关于具有 Hölder 连续系数的谱单侧 Lévy 驱动 SDE 的 Euler-Maruyama 格式
概率论
2018-10-29 v2
摘要
本文研究了 Li 和 Mytnik 引入的跳跃型方程相关的 Euler-Maruyama 格式的强收敛速率。在强存在性和路径唯一性的类似假设下，我们得到了强收敛速率。此类模型可视为带跳跃的 CIR（Cox-Ingersoll-Ross）过程的推广。
引用
@article{arxiv.1712.09220,
title = {On the Euler-Maruyama scheme for spectrally one-sided L\'evy driven SDEs with H\"older continuous coefficients},
author = {Libo Li and Dai Taguchi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.09220},
year = {2018}
}
备注
13 pages