具有 Dini 连续系数的随机微分方程的 Euler-Maruyama 格式
概率论
2022-02-18 v4
摘要
本文借助 associated Kolmogorov 方程解的正则性，给出了具有 Dini 连续系数的非退化 SDE 的 Euler-Maruyama 格式的收敛速率。利用 Dini 连续与 Taylor 展开的性质，我们以简洁巧妙的方式简化了证明并弱化了 \cite{BHY} 中的条件，从而得到相同结论。
引用
@article{arxiv.2009.12791,
title = {Euler-Maruyama scheme for SDEs with Dini continuous coefficients},
author = {Zhen Wang and Yu Miao and RenJie},
journal= {arXiv preprint arXiv:2009.12791},
year = {2022}
}