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带Poisson跳随机微分延迟方程截断Euler-Maruyama方法的强收敛速率

数值分析 2020-09-08 v1 数值分析概率论

作者: Shuaibin Gao , Junhao Hu , Li Tan , Chenggui Yuan

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摘要

本文研究一类带Poisson跳的超线性随机微分延迟方程(SDDEwPJs)。在广义Khasminskii型条件下,考察了SDDEwPJs的截断Euler-Maruyama数值解收敛性及其收敛速率。

关键词

随机微分延迟方程 Poisson跳截断Euler-Maruyama方法强收敛速率 Khasminskii型条件

引用

@article{arxiv.2009.03049,
  title  = {Strong convergence rate of the truncated Euler-Maruyama method for stochastic differential delay equations with Poisson jumps},
  author = {Shuaibin Gao and Junhao Hu and Li Tan and Chenggui Yuan},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2009.03049},
  year   = {2020}
}