随机微分方程的截断 Euler-Maruyama 格式多层蒙特卡洛方法
数值分析
2017-02-22 v2
摘要
本文采用截断 Euler-Maruyama (EM) 方法结合多层蒙特卡洛 (MLMC) 方法，来逼近随机微分方程 (SDEs) 解的函数的期望。当 SDEs 的系数满足局部 Lipschitz 和 Khasminskii 型条件时，证明了使用截断 EM 方法与 MLMC 方法进行逼近的收敛速率与计算成本。给出了数值例子以验证理论结果。
引用
@article{arxiv.1611.07833,
title = {Multi-level Monte Carlo methods with the Truncated Euler-Maruyama Scheme for Stochastic Differential Equations},
author = {Qian Guo and Wei Liu and Xuerong Mao and Weijun Zhan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.07833},
year = {2017}
}
备注
13 pages, 1 figure