带小噪声的 MV-SDE 的多层蒙特卡洛 EM 格式
概率论
2023-10-03 v1
摘要
本文中，我们估计了由多层蒙特卡洛方法结合 Euler Maruyama 离散格式所导出的两条耦合路径的方差，用于模拟带小噪声的 McKean-Vlasov 随机微分方程。该结果通常意味着相比标准蒙特卡洛方法结合针对小噪声设定的算法，本方法更为高效。
引用
@article{arxiv.2310.01068,
title = {Multilevel Monte Carlo EM scheme for MV-SDEs with small noise},
author = {Ulises Botija-Munoz and Chenggui Yuan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.01068},
year = {2023}
}