用于小噪声随机延迟微分方程的多层蒙特卡洛 theta EM 格式
数值分析
2019-04-17 v1
摘要
本文针对带小噪声的随机延迟微分方程，给出了一种多层蒙特卡洛 theta EM 格式。在全局 Lipschitz 条件下，推导了两条耦合路径的方差。随后，将全局 Lipschitz 条件替换为单边 Lipschitz 条件；为保证数值格式的矩有限性，提出了一种改进的多层蒙特卡洛 theta EM 格式，并估计了两条耦合路径的二阶矩。
引用
@article{arxiv.1904.07500,
title = {Multilevel Monte Carlo theta EM scheme for SDDEs with small noise},
author = {Li Tan and Chenggui Yuan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.07500},
year = {2019}
}