非全局 Lipschitz 连续系数下中立型随机延迟微分方程的 $\theta$ 方法收敛速率
概率论
2017-01-03 v1
摘要
本文研究非全局 Lipschitz 连续系数下中立型随机延迟微分方程的强收敛与几乎必然收敛。分别针对由布朗运动和纯跳跃驱动的方程给出了 -EM 格式的收敛速率，其中漂移项满足局部单边 Lipschitz 条件，扩散系数服从局部 Lipschitz 条件，且相应系数关于延迟项高度非线性。
引用
@article{arxiv.1701.00223,
title = {Convergence rates of theta-method for neutral SDDEs under non-globally Lipschitz continuous coefficients},
author = {Li Tan and Chenggui Yuan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.00223},
year = {2017}
}
备注
26