高度非线性滞�性随机利率模型数值解的概率收敛性
概率论
2026-05-12 v3 计算金融
摘要
我们研究了一个具有超线性增长系数的滞�性随机利率模型，并开发了新颖的分析工具来探讨真实解及其截断欧拉-马约瓦 (TEM) 近似解的性质。特别地，我们证明了真实解在步长趋于零时收敛于截断 EM 解。此外，我们通过数值实验说明了理论发现，并使用高效的蒙特卡洛模拟框架验证了收敛结果，用于计算相关金融数量。
引用
@article{arxiv.2510.04092,
title = {Convergence in probability of numerical solutions of a highly non-linear delayed stochastic interest rate model},
author = {Emmanuel Coffie},
journal= {arXiv preprint arXiv:2510.04092},
year = {2026}
}