随机微分方程的修正截断EM方法的指数稳定性
概率论
2017-04-12 v1
摘要
本文研究了用于随机微分方程的修正截断Euler-Maruyama方法的指数稳定性。给出了所给定数值方法的 阶矩和几乎必然指数稳定性的充分条件。提供了一个例子以支持我们的结论。
引用
@article{arxiv.1704.03158,
title = {Exponential stability of modified truncated EM method for stochastic differential equations},
author = {Guangqiang Lan and Fang Xia},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.03158},
year = {2017}
}
备注
11 pages