一种改进EM方法及其在多_term Riemann-Liouville随机分数阶微分方程中的快速实现
数值分析
2022-05-10 v1 数值分析
摘要
本文针对一类多项Riemann-Liouville随机分数阶微分方程构造了一种改进的Euler-Maruyama (EM) 方法，并在Riemann-Liouville分数阶导数阶数0<{\alpha}_1<{\alpha}_2<...<{\alpha}_m <1的条件下证明了所提方法的强收敛阶为min{1-{\alpha}_m, 0.5}。随后，基于指数和近似，推导了改进EM方法的快速实现，称为快速EM方法，以大幅提高计算效率。最后，通过若干数值算例验证了理论结果并展示了快速EM方法的强大计算性能。
引用
@article{arxiv.2205.03607,
title = {A modified EM method and its fast implementation for multi-term Riemann-Liouville stochastic fractional differential equations},
author = {Jingna Zhang and Jianfei Huang and Yifa Tang and Luis Vázquez},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.03607},
year = {2022}
}