随机微分方程的修正截断EM方法强收敛速率
概率论
2017-01-18 v1
摘要
受Mao (2015)引入的截断EM方法启发，本文发展了一种称为修正截断欧拉-丸山方法的新显式数值方法。在给定条件下研究了所给数值格式对随机微分方程精确解的强收敛速率。与截断EM方法相比，所给数值模拟在更弱的充分条件下在固定时间和时间区间上强收敛到精确解。同时，获得了两种情形的收敛速率。提供了两个例子支持我们的结论。
引用
@article{arxiv.1701.04598,
title = {Strong convergence rates of modified truncated EM method for stochastic differential equations},
author = {Guangqiang Lan and Fang Xia},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.04598},
year = {2017}
}
备注
23 pages