用于超线性系数随机微分方程不变测度的向后欧拉-丸山方法
概率论
2022-06-24 v2 数值分析
数值分析
摘要
采用向后欧拉-丸山（BEM）方法来近似随机微分方程的不变测度，其中漂移系数和扩散系数均允许超线性增长。证明了由 BEM 方法生成的数值解的不变测度的存在唯一性，并展示了数值不变测度向潜在不变测度的收敛性。提供了模拟以说明理论结果并展示我们的结果在系统控制领域的应用。
引用
@article{arxiv.2206.09970,
title = {The backward Euler-Maruyama method for invariant measures of stochastic differential equations with super-linear coefficients},
author = {Wei Liu and Xuerong Mao and Yue Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2206.09970},
year = {2022}
}