一类随机微分方程数值解的均方多项式稳定性
概率论
2014-04-25 v1
摘要
随机微分方程 (SDE) 数值方法的指数稳定性已被广泛研究。相比之下，关于数值方法多项式稳定性的工作相对较少。在本文中，我们探讨了使用 Euler--Maruyama 方法和向后 Euler--Maruyama 方法重现一类 SDE 多项式衰减的问题。关键的技术贡献基于涉及伽马函数 (gamma function) 的各种估计。
引用
@article{arxiv.1404.6073,
title = {Mean Square Polynomial Stability of Numerical Solutions to a Class of Stochastic Differential Equations},
author = {Mohammud Foondun and Wei Liu and Xuerong Mao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.6073},
year = {2014}
}