基于动态切割法求解Levy驱动随机微分方程Euler方案的强收敛率
概率论
2025-04-17 v1 数值分析
数值分析
摘要
我们推导了使用新型动态切割（DC）方法（具有时变跳跃阈值）的Levy驱动随机微分方程Euler-Maruyama方案的强Lp收敛率。此外，我们 presented了来自数值模拟的结果，将DC方法与Asmussen-Rosinski（AR）方法进行比较。这些模拟结果表明，DC方法实现了更高的精度。
引用
@article{arxiv.2504.11988,
title = {Strong Convergence Rates for Euler Schemes of Levy-Driven SDE using Dynamic Cutting},
author = {Denis Platonov and Victoria Knopova},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.11988},
year = {2025}
}