Lévy 驱动 SDE 不变测度的计算：收敛速度
概率论
2007-05-23 v1
摘要
我们研究了基于某些“精确”或“近似”Euler 格式、收敛到由 Lévy 过程驱动的遍历 SDE 之不变测度的递归过程的收敛速度。本文的主要兴趣在于比较由精确与近似 Euler 格式所诱导的收敛速度。在我们的主要结果中，表明在近似情形中用布朗分量替代小跳跃，对于一大类 Lévy 过程保留了由精确 Euler 格式所诱导的收敛速度。
引用
@article{arxiv.math/0611072,
title = {Computation of the invariant measure for a L\'{e}vy driven SDE: Rate of convergence},
author = {Fabien Panloup},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0611072},
year = {2007}
}