非退化随机微分方程的弱欧拉逼近的收敛速率
概率论
2010-11-23 v3 偏微分方程分析
摘要
本文估计了由点测度和鞅测度驱动的、系数为 Hölder 连续的随机微分方程 (SDE) 的弱欧拉逼近的收敛速率。所考虑的方程具有非退化主部，其跳跃强度测度关于球对称稳定过程的 Lévy 测度绝对连续。该方程包括非退化扩散过程和由 Lévy 过程驱动的 SDE。
引用
@article{arxiv.1009.4728,
title = {On the rate of convergence of weak Euler approximation for non-degenerate SDEs},
author = {R. Mikulevicius and C. Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1009.4728},
year = {2010}
}
备注
Added references, corrected typos