关于非退化Itô扩散与跳过程弱Euler逼近的收敛速度
概率论
2014-01-13 v4 偏微分方程分析
摘要
本文研究了具有Hölder连续生成元的Itô扩散与跳过程的弱Euler逼近的收敛速度。它涵盖了多种随机过程，包括非退化扩散过程以及由稳定过程驱动的一类随机微分方程。为了估计收敛速度，首先证明了相应的倒向Kolmogorov方程在Hölder空间中存在唯一解。然后证明了Euler格式产生正的弱收敛阶。
引用
@article{arxiv.1007.2914,
title = {On the Rate of Convergence of Weak Euler Approximation for Nondegenerate It\^{o} Diffusion and Jump Processes},
author = {Remigijus Mikulevičius and Changyong Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1007.2914},
year = {2014}
}