关于具有Hölder型扩散系数的标量随机微分方程Euler格式的收敛阶
数值分析
2024-01-17 v2 数值分析
概率论
摘要
我们研究标量非自治随机微分方程的Euler格式，其扩散系数不是全局Lipschitz的，而是一个全局Lipschitz函数的分数次幂。我们分析了强误差，并建立了一个准则，将Euler格式的收敛阶与扩散系数的逆矩条件联系起来。我们的结果特别适用于Cox-Ingersoll-Ross型、Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders型或Wright-Fisher型随机微分方程，从而提供了一个统一框架。
引用
@article{arxiv.2307.11448,
title = {On the convergence order of the Euler scheme for scalar SDEs with H\"older-type diffusion coefficients},
author = {Annalena Mickel and Andreas Neuenkirch},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.11448},
year = {2024}
}
备注
21 pages; minor corrections