单位球上多项式扩散的半隐式Euler--Maruyama格式

Takuya Nakagawa; Dai Taguchi; Tomooki Yuasa

单位球上多项式扩散的半隐式Euler--Maruyama格式

概率论 2022-06-14 v2 数值分析数值分析

作者: Takuya Nakagawa , Dai Taguchi , Tomooki Yuasa

摘要

在本文中,我们考虑单位球上多项式扩散的数值格式,其为扩散系数为 $\sqrt{1-|x|^{2}}$ 形式的随机微分方程的解。我们引入一种带投影到单位球的半隐式Euler--Maruyama格式,并给出其 $L^{2}$ 收敛速率。考虑该数值格式的主要思想是Swart为证明具有非Lipschitz扩散系数的某随机微分方程的路径唯一性而引入的变换论证。

关键词

多项式扩散单位球半隐式Euler--Maruyama格式随机微分方程投影 L2收敛速率变换论证

引用

@article{arxiv.2104.03468,
  title  = {Semi-implicit Euler--Maruyama scheme for polynomial diffusions on the unit ball},
  author = {Takuya Nakagawa and Dai Taguchi and Tomooki Yuasa},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2104.03468},
  year   = {2022}
}

备注

19 pages, 10 figures

单位球上多项式扩散的半隐式Euler--Maruyama格式

摘要

关键词

引用

备注

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