由Lévy过程驱动的随机微分方程的不变测度的递归计算
概率论
2008-04-02 v2
摘要
我们研究了一些基于步长递减的精确或“近似”Euler格式的递归过程，用于计算由Lévy过程驱动的随机微分方程解的不变测度。我们的结果对一大类随机微分方程成立，这些方程可由具有较少矩的Lévy过程支配，或具有弱均值回归漂移项，并且允许重新得到稳定过程的a.s.中心极限定理。
引用
@article{arxiv.math/0509712,
title = {Recursive computation of the invariant measure of a stochastic differential equation driven by a L\'evy process},
author = {Fabien Panloup},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0509712},
year = {2008}
}