关于跳跃扩展 CIR 过程的正性保持数值格式：α-稳定情形

Libo Li; Dai Taguchi

关于跳跃扩展 CIR 过程的正性保持数值格式：α-稳定情形

概率论 2019-01-25 v3

作者: Libo Li , Dai Taguchi

摘要

我们针对跳跃扩展的 Cox-Ingersoll-Ross（CIR）过程提出一种正性保持的隐式 Euler-Maruyama 格式，其中跳跃由补偿谱正 $\alpha$ -稳定过程驱动，且 $\alpha \in (1,2)$ 。与现有的跳跃扩展 CIR 或 CEV（常数弹性方差）过程的正性保持数值格式不同，此处考虑的模型具有无限活跃度跳跃。我们在该特定模型中计算了强收敛速率并给出了一些数值说明。此类跳跃扩展模型最初在分支过程的背景下被研究，最近被引入金融数学文献以建模主权利率、电力与能源市场。

关键词

正性保持格式跳跃扩展 CIR 过程 α-稳定过程 Euler-Maruyama 强收敛无限活跃度跳跃

引用

@article{arxiv.1804.08070,
  title  = {On a positivity preserving numerical scheme for jump-extended CIR process: the alpha-stable case},
  author = {Libo Li and Dai Taguchi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1804.08070},
  year   = {2019}
}

备注

25 pages, 5 figures

关于跳跃扩展 CIR 过程的正性保持数值格式：α-稳定情形

摘要

关键词

引用

备注

相关论文