跳跃扩散CIR过程的矩与遍历性
概率论
2018-01-22 v2
摘要
我们研究跳跃扩散 CIR 过程，它是 Cox-Ingersoll-Ross 模型的扩展，其跳跃由 subordinator 引入。我们给出了 subordinator 的 Lévy 测度的充分条件，使得跳跃扩散 CIR 过程分别是遍历的和指数遍历的。此外，我们通过 subordinator 的 Lévy 测度的可积性条件来刻画跳跃扩散 CIR 过程的 -矩 () 的存在性。
引用
@article{arxiv.1709.00969,
title = {Moments and ergodicity of the jump-diffusion CIR process},
author = {Peng Jin and Jonas Kremer and Barbara Rüdiger},
journal= {arXiv preprint arXiv:1709.00969},
year = {2018}
}
备注
22 pages