带跳跃的非时齐Cox-Ingersoll-Ross扩散过程
概率论
2009-06-11 v1
摘要
我们考虑一个带正跳跃的非时齐Cox-Ingersoll-Ross扩散过程。我们利用分支性质，在跳跃测度的一个限制条件下证明了唯一强解的存在性。我们给出了转移概率的拉普拉斯变换，并用Gamma律混合的极限进行了解释。
引用
@article{arxiv.0906.1856,
title = {A time inhomogeneous Cox-Ingersoll-Ross diffusion with jumps},
author = {Reinhard Hoepfner},
journal= {arXiv preprint arXiv:0906.1856},
year = {2009}
}