带有 Hawkes 跳跃的 Cox-Ingersoll-Ross 过程的极限定理
概率论
2014-10-16 v2
摘要
在本文中，我们提出了一种随机过程，即带有 Hawkes 跳跃的 Cox-Ingersoll-Ross 过程。它可以被视为经典 Cox-Ingersoll-Ross 过程和具有指数激发函数的经典 Hawkes 过程的推广。我们的模型是仿射点过程的一个特例。我们获得了 Laplace 变换和极限定理，包括大数定律、中心极限定理和大偏差原理。
引用
@article{arxiv.1309.5625,
title = {Limit Theorems for a Cox-Ingersoll-Ross Process with Hawkes Jumps},
author = {Lingjiong Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.5625},
year = {2014}
}
备注
14 pages