具有大初始强度的马尔可夫 Hawkes 过程的极限定理
概率论
2018-10-02 v3
摘要
Hawkes 过程是一种具有自激发与聚集效应的简单点过程。该点过程的强度依赖于其整个历史。它在金融、神经科学、社交网络、犯罪学、地震学等诸多领域有广泛应用。本文研究具有指数激发函数的线性 Hawkes 过程在初始强度较大的渐近情形下的性质。我们推导了该渐近情形以及初始强度与时间均较大情形下的极限定理。
引用
@article{arxiv.1512.02155,
title = {Limit theorems for Markovian Hawkes processes with a large initial intensity},
author = {Xuefeng Gao and Lingjiong Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.02155},
year = {2018}
}
备注
40 pages