Hawkes过程
概率论
2015-07-13 v1 统计金融
应用统计
摘要
Hawkes过程是一类特别有趣的随机过程，已应用于从地震建模到金融分析等多个领域。它们是点过程，其定义性特征是它们会“自激发”，意味着每次到达都会在一段时间内增加未来到达的速率。Hawkes过程已得到广泛认可，尤其在金融文献中，但许多论述对于不熟悉该主题的人来说难以理解。本综述提供背景知识，介绍该领域及其历史发展，并涉及Hawkes过程的所有主要方面。
引用
@article{arxiv.1507.02822,
title = {Hawkes Processes},
author = {Patrick J. Laub and Thomas Taimre and Philip K. Pollett},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.02822},
year = {2015}
}