Hawkes 模型及其应用综述
统计方法学
2024-05-20 v1 概率论
应用统计
摘要
Hawkes 过程是一种用于计数系统到达次数的模型，具有自激发特性——即一次到达会在近期内增加后续到达的概率。该模型及其泛化形式已在广泛的异构领域中得到应用，其中尤其在地震学和金融领域得到了深入发展。由于原始模型简洁优美，提出了各种泛化形式：跟踪每个到达的标记、具有多变量性、包含空间分量、由更新过程驱动、将时间离散化等。本文对传统Hawkes模型及现代泛化形式进行了系统性综述，提供构建细节、仿真算法，并提供关键参考文献，以便进行深入研究。
引用
@article{arxiv.2405.10527,
title = {Hawkes Models And Their Applications},
author = {Patrick J. Laub and Young Lee and Philip K. Pollett and Thomas Taimre},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.10527},
year = {2024}
}