比特币区块链中区块到达的霍克斯过程建模
网络与互联网体系结构
2022-04-01 v1 应用统计
摘要
本文构建了比特币区块到达与价格跳跃的多变量Hawkes过程模型。Hawkes过程是自激点过程，可捕捉区块挖矿与比特币价格波动的自激与互激效应。我们利用公开可用的区块链数据集，通过极大似然估计来估计模型参数。结果表明，比特币价格波动会提升区块挖矿速率，且比特币投资回报呈现均值回归。分位数-分位数（Q-Q）图显示，相较于泊松过程模型，所提出的Hawkes过程模型对区块链数据集拟合更优。
引用
@article{arxiv.2203.16666,
title = {Hawkes Process Modeling of Block Arrivals in Bitcoin Blockchain},
author = {Rui Luo and Vikram Krishnamurthy and Erik Blasch},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.16666},
year = {2022}
}