跳跃扩散过程的一类 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程特解研究
经典分析与常微分方程
2019-01-29 v1
摘要
我们给出一类差分微分方程的分析解，该方程出现在状态过程服从跳跃扩散过程的最优停时问题求解中。此方程出现在实物期权与金融期权的背景下，例如推导做出决策的最优时刻。由于跳跃过程，该方程在边界集上非局部。我们给出的解——考虑了问题的几何结构——以向后形式写出，因此其分析（及其实现）易于理解。
引用
@article{arxiv.1901.09572,
title = {Study of the Particular Solution of a Hamilton-Jacobi-Bellman Equation for a Jump-Diffusion Process},
author = {Cláudia Nunes and Rita Pimentel and Ana Prior},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.09572},
year = {2019}
}