变化经济环境与部分信息下能源存储设施的最优控制
数理金融
2016-06-21 v2 最优化与控制
摘要
本文考虑一个有限时间模型下允许经济环境变化且具部分信息的能源存储优化问题。状态过程由存储管理者控制的存储水平与能源价格过程组成，价格过程是一个漂移假设不可观测的扩散过程。我们应用滤波理论寻找一个适应于我们观测滤波的替代状态过程。对于该替代状态过程，我们推导了相关的Hamilton-Jacobi-Bellman方程并数值求解优化问题。这给出了一个最优策略候选，但先验地不清楚受控状态过程是否存在。因此，我们证明了一类具有间断漂移和奇异扩散系数的时间非齐次随机微分方程的存在唯一性结果。最后，我们应用该结果证明候选最优控制的可容许性。
引用
@article{arxiv.1602.04662,
title = {Optimal Control of an Energy Storage Facility Under a Changing Economic Environment and Partial Information},
author = {Anton A. Shardin and Michaela Szölgyenyi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.04662},
year = {2016}
}
备注
Forthcoming in International Journal of Theoretical and Applied Finance