用于套利的存储最优控制及其在能源系统中的应用

我们研究了用于套利的存储最优控制，即在商品便宜时买入、昂贵时卖出。我们特别关注能源系统的管理，尽管结果具有普遍适用性。我们考虑了一个模型，该模型可以account for 非线性成本函数、市场影响、输入输出速率约束以及存储过程中的低效或损耗。我们开发了一种算法，其在某种意义上是最大效率的：它 Incorporates 了这样一个结果，即在每个时间点，最优管理决策仅取决于一个有限且通常较短的时间视界。我们给出了与现实世界系统管理相关的示例。