价格不确定性下的能源存储套利：市场风险与机会

我们探讨了在价格不确定性下进行能源存储套利的盈利性和风险，研究了稳健和机会约束优化方法。我们分析了 various 不确定性表示，包括多面体、椭球形不确定性集合和概率近似，以建模价格波动并构建有效前沿，以揭示风险与利润之间的权衡。利用历史电价数据，我们量化了不确定性对套利策略的影响，并比较了在不同市场条件下的表现。结果表明，在不确定性下进行套利策略可以有效确保预期利润，稳健策略在不同保守程度下在风险管理方面表现更好，尤其是在高度波动的市场条件下。这项工作为具有不同风险偏好的市场参与者提供了关于存储套利策略选择的见解，强调了有效前沿对电力市场的适应性。