半直线上的随机控制及其在最优股息/消费问题中的应用
最优化与控制
2025-03-24 v3 偏微分方程分析
概率论
投资组合管理
摘要
我们考虑一个随机控制问题，假设系统在状态过程突破固定障碍之前一直受控。在假定一些一般性条件的情况下，证明了所得的 Hamilton Jacobi Bellman 方程具有光滑解。上述结果被用于解决最优股息和消费问题。在证明中，我们使用了不动点类型的论证，其中的算子基于线性方程的随机表示。
引用
@article{arxiv.1703.07339,
title = {Stochastic control on the half-line and applications to the optimal dividend/consumption problem},
author = {Dariusz Zawisza},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.07339},
year = {2025}
}
备注
The paper is not well written and contains numerous gaps and substantial flaws. Much of the material will be transferred to a new paper entitled "Stochastic exit-time control on the half-line over a finite horizon"