稳定Cox-Ingersoll-Ross模型中的波动率与跳跃活动估计

我们考虑在一个由标准布朗运动和非对称稳定Lévy过程驱动的 $\alpha$-稳定CIR模型中，波动率和跳跃活动（$\alpha \in (1,2)$）的参数估计。在估计这些量时获得速率效率的主要困难来源于扩散分量与无穷变差跳跃的叠加。我们扩展了Mies（2020）提出的方法，从该过程的高频观测中联合估计波动率、尺度和跳跃活动参数，并证明所提出的估计量在忽略对数因子的情况下是速率最优的。