高频数据中跳跃活动度的估计
统计理论
2009-08-24 v1 统计理论
摘要
我们定义了一个广义的跳跃活动指数，针对离散采样过程提出了该指数的估计量，并推导了这些估计量的性质。尽管过程中存在布朗波动性（这使得推断小幅度、无限活动跳跃的特征更具挑战性），这些估计量仍然适用。当将该方法应用于高频股票收益率时，我们发现了数据中存在无限活动跳跃的证据，并估计了它们的活动指数。
引用
@article{arxiv.0908.3095,
title = {Estimating the degree of activity of jumps in high frequency data},
author = {Yacine Aït-Sahalia and Jean Jacod},
journal= {arXiv preprint arXiv:0908.3095},
year = {2009}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/08-AOS640 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)