具有随机扩散系数与跳跃模型的半参数阈值估计
统计理论
2007-06-13 v1 概率论
统计理论
摘要
我们考虑一个由扩散与跳跃共同驱动的随机过程。我们设计了一种基于离散观测记录的技术，用于识别大于适当定义阈值的跳跃发生的时间。该技术也允许进行跳跃幅度估计。我们证明了当跳跃成分为无限活性 Levy 过程时，过程连续部分的积分无穷小方差的半参数估计量的一致性。在跳跃成分为有限活性时证明了中心极限结果。一些模拟说明了该有限样本方法学的可靠性。
引用
@article{arxiv.math/0607378,
title = {Non parametric threshold estimation for models with stochastic diffusion coefficients and jumps},
author = {Cecilia Mancini},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0607378},
year = {2007}
}
备注
latex file, 20 pages, 3 figures