分段确定马尔可夫过程跳变率一类非参数估计量的最优选择
统计理论
2016-05-24 v2 统计理论
摘要
分段确定马尔可夫过程是由常微分方程支配并伴随随机时刻随机跳跃的随机过程。我们聚焦于在长时间区间观测此类随机模型且在遍历条件下的跳变率非参数估计问题。我们引入一类不可数（由确定性流索引）跳变率的递归核估计量，并建立其强逐点相合性以及渐近正态性。我们提议在此类中选取方差最小的估计量，但方差未知因而需估计。我们还通过交叉验证方法讨论带宽参数选择。
引用
@article{arxiv.1506.07722,
title = {Optimal choice among a class of nonparametric estimators of the jump rate for piecewise-deterministic Markov processes},
author = {Romain Azaïs and Aurélie Muller-Gueudin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.07722},
year = {2016}
}
备注
36 pages, 18 figures