分段确定性马尔可夫过程跳跃间隔时间条件分布的非参数估计
统计理论
2012-07-12 v2 统计理论
摘要
本文提出了一种用于估计分段确定性马尔可夫过程跳跃率相关条件密度的非参数方法。在我们的框架下，该估计仅需在长时间区间内对过程进行一次观测。我们的方法依赖于 Aalen 乘积强度模型的推广。在与过程原始特征相关的某些合理假设下，我们证明了估计量的一致收敛性。一个模拟算例说明了该估计量的行为。
引用
@article{arxiv.1202.2212,
title = {Nonparametric estimation of the conditional distribution of the inter-jumping times for piecewise-deterministic Markov processes},
author = {Romain Azaïs and François Dufour and Anne Gégout-Petit},
journal= {arXiv preprint arXiv:1202.2212},
year = {2012}
}