一般马尔可夫跳跃过程吸收时间分布的估计
统计理论
2022-07-26 v1 统计理论
摘要
马尔可夫跳跃过程吸收时间分布的估计是统计学与应用概率众多分支中的一项重要任务。时齐情形是经典问题，而时非齐情形因其增加的灵活性及计算能力的进步，近来受到更多关注。然而，既有研究假设子强度矩阵可交换，这在不同情形下限制了所得表示的简洁性。本文发展了通过极大似然估计、特别是使用期望最大化（EM）算法求解一般情形所需的理论。为提供简洁表示，提出将强度矩阵函数归约为分段常数，并以参数化线性模型将各强度绑定在一起。从矩阵解析方法的角度，通过对 notoriously 困难的理论分布及真实数据的估计，讨论并说明了实际方面。
引用
@article{arxiv.2207.11303,
title = {Estimating absorption time distributions of general Markov jump processes},
author = {Jamaal Ahmad and Martin Bladt and Mogens Bladt},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.11303},
year = {2022}
}